Wirtschaftswissenschaften

Im Bereich der Wirtschaftswissenschaften leistet die angewandte Statistik mit einer Vielzahl von Modellen und Verfahren wertvolle Beiträge zur Beantwortung praxis- und forschungsrelevanter Fragestellungen.

Am ZeSOB wird dieser Bereich schon institutionell durch die Arbeitsgruppe Versicherungs- und Finanzmathematik an der Uni Oldenburg abgedeckt, die besonders auf das Risikomanagement für Finanzdienstleister fokussiert ist, dem auch ein eigenständiger Weiterbildungs-Studiengang an der Uni Oldenburg gewidmet ist

Gerade das Risikomanagement für Finanzdienstleister unterliegt einer engen gesetzlichen Regulierung, was das zur Deckung solcher Risiken zurückzustellende Eigenkapital anlangt, aber auch im Hinblick auf die Qualifikation des in dieser Branche mit diesen Fragen befassten Personals.

Mathematisch abgeleitete Risikokonzepte haben dabei soger Einzug in geltendes Recht gefunden. Konkrete statistische Fragestellungen ergeben sich im Bereich der Risikoquantifizierung, der Validierung dieser Verfahren im Zeitverlauf, der Identifikation entsprechender Schwachpunkte in Verfahren in geeigneten Stresstests, der Aggregation verschiedener Risiken, der Allokation von Risikokapital auf einzelne Geschäftsbereiche.

Am ZeSOB liegt hier ein besonderes Augenmerk auf dem sachgerechten Umgang mit Ausreißern: Viele der aktuell in der Praxis eingesetzten Verfahren nutzen die gemachten Modellannahmen so perfekt, dass sie eklatante Schwächen bei geringsten Modellabweichungen in Gestalt von Ausreißern zeigen.  Diese Schwächen kann robuste Statistik identifizieren, und sie zeigt Alternativen auf, die auch mit Ausreißern in den Daten zurecht kommen. Robuste Verfahren liefern zudem spezielle Diagnostiken, die den individuellen Einfluss einzelner Datenpunkte etwa auf die Risikobemessung visualisieren und so beim Entscheider das Verständnis dafür erleichtern, wie bestimmte Risikokennziffern zustande kommen.

Setzt man entsprechende Risikokennziffern im Zeitverlauf ein, stellt sich die Frage, wie man der zeitlichen Abhängigkeit bei entsprechenden Validierungsentscheidungen geeignet Rechnung tragen kann.

Seit langem beteiligen wir uns auch am Wissenstransfer besonders in kleineren und mittelgroßen Unternehmen im Bereich der Versicherungswirtschaft in Norddeutschland.